2026年9月30日

于美国东部夏令时间上午9:00发布

美联储理事会于周三敲定了相关修订，以增强其压力测试的透明度和公众问责性，并降低与压力测试相关的资本要求的波动性。这两项最终规则与2025年的拟议规则大体相似。理事会还就一项提案征求公众意见，该提案旨在更好地捕捉银行通过业务模式差异产生手续费收入的情况。

理事会开展压力测试，以确保大型银行资本充足，即使在严重衰退期间也能够向家庭和企业放贷。2024年12月，理事会宣布将修改该测试以提升其抗风险能力。

“压力测试是我们监管资本框架的重要组成部分，”监管副主席米歇尔·W·鲍曼(Michelle W. Bowman)表示。“今天的修订通过确保压力测试透明、细化且对风险敏感，维护了其抗风险能力。公众现在将更有把握地相信，银行承担的风险将适当地反映在其压力测试损失和资本要求中。”

第一项最终规则要求理事会每年就压力测试情景及任何重大模型变更征求公众意见。该规则还更新了指导假设情景设计的框架，并采用了将用于2027年压力测试的模型。此外，该最终规则对压力测试日程作出了若干调整。该最终规则还更新了全球市场冲击部分，即针对拥有大量交易账簿的银行所施加的一组针对特定市场组成部分的冲击。这些银行现在将每年针对两个全球市场冲击部分接受测试，理事会将使用对每家机构产生最大损失的那个冲击来计算该机构的压力测试结果。

第二项最终规则要求理事会在计算压力资本缓冲要求时，对于两年均接受压力测试的机构，取最近两次年度监管压力测试结果的平均值。理事会将于2028年开始对压力资本缓冲要求取平均值，以确保计算中仅使用纳入公众意见的模型。

该提案将就理事会非利息收入模型的修订征求公众意见，该修订将提升压力测试捕捉各机构业务模式多样性的能力。若获通过，这些调整将取代当前预测每家银行在压力情景下手续费收入的非利息收入模型。意见须在《联邦公报》(Federal Register)发布后60天内提交。

总体而言，这些修订可能会将资本要求的同比波动性降低约50%，且预计不会对总体资本要求产生实质性影响。

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最后更新： 2026年9月30日